En dépit de son apparence arabe, la Sainte-Trinité n’a pas été construite avant 1825. Elle a été consacrée en 1838, lors d’un service auquel a assisté la Reine Adelaïde, veuve de Guillaume IV. Parmi les personnages célèbres enterrés dans ce temple se trouvent le Général Sir George Don, sous la direction duquel la cathédrale a été construite lors de son affectation au poste de Lieutenant-Gouverneur de Gibraltar (1814 - 1832). L’église anglicane de la Sainte-Trinité a été élevée au statut de cathédrale en 1842, devenant le centre pour les Anglicans de toute l’Europe, à l’exception des îles britanniques. Aujourd’hui, son diocèse s’appelle « Le Diocèse de Gibraltar en Europe » (The Diocese of Gibraltar in Europe).